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Chiameremo densità di probabilità (o anche funzione di probabilità) una qualsiasi funzione p(x) che soddisfi il primo e il secondo degli Assiomi di Kolmogorov. Usiamo la notazione $ p_X ( x ) $ per indicare $ p ( X = x ) $, che significa la tendenza a verificarsi del valore x della variabile aleatoria X.

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